Juan David Barrera Cano

El auge en los últimos años de la inteligencia artificial ha dado lugar a una intensificación de los estudios dirigidos a comprender el rol de la estocasticidad en los métodos numéricos, en particular en lo relacionado con métodos de regresión .   En este contexto son actualmente de particular interés los problemas relacionados con el alcance de estos métodos en contextos no estacionarios, en tanto estos suelen permitir una aproximación más realista y más óptima a diversas aplicaciones.Teniendo como horizonte lo anterior, este proyecto se propone continuar con el desarrollo de las investigaciones en que he participado en dos frentes cuyo avance ya está sustentado en diversos preprints y publicaciones y un tercer frente cuyo avance ha quedado en suspenso al romper mi vinculación con la EPFL para unirme al cuerpo profesoral de la Universidad de los Andes. A saber: Teoría de la regresión en contextos no estacionarios y no asintóticos.Aplicaciones a la estimación de variables de riesgo.Aplicaciones a problemas de series de tiempo.Las preguntas de investigación y otros detalles relevantes pueden encontrarse el PDF correspondiente a los apartados siguientes.

El auge en los últimos años de la inteligencia artificial ha dado lugar a una intensificación de los estudios dirigidos a comprender el rol de la estocasticidad en los métodos numéricos, en particular en lo relacionado con métodos de regresión .   En este contexto son actualmente de particular interés los problemas relacionados con el alcance de estos métodos en contextos no estacionarios, en tanto estos suelen permitir una aproximación más realista y más óptima a diversas aplicaciones.Teniendo como horizonte lo anterior, este proyecto se propone continuar con el desarrollo de las investigaciones en que he participado en dos frentes cuyo avance ya está sustentado en diversos preprints y publicaciones y un tercer frente cuyo avance ha quedado en suspenso al romper mi vinculación con la EPFL para unirme al cuerpo profesoral de la Universidad de los Andes. A saber: Teoría de la regresión en contextos no estacionarios y no asintóticos.Aplicaciones a la estimación de variables de riesgo.Aplicaciones a problemas de series de tiempo.Las preguntas de investigación y otros detalles relevantes pueden encontrarse el PDF correspondiente a los apartados siguientes.