Avila D, Junca M. (2022)
On reachability of Markov chains: A long-run average approach
IEEE Transactions on Automatic Control (ISSN 0018-9286)
Artículo
Mauricio Jose Junca Pelaez
Mauricio Jose Junca Pelaez
Doctor Of Philosophy
mj.junca20 @uniandes.edu.co
Oficina: H-209
Extensión: 3704
Información básica
Mi área de investigación es la optimización bajo incertidumbre, en particular control óptimo estocástico con aplicaciones en finanzas y ciencias actuariales.
Cursos
- 2022
ECUACIONES DIFERENCIALES
Primer Periodo
Pregrado
PROBABILIDAD (HONOR)
Primer Periodo
Pregrado
Productos
Junca M, Serrano R. (2021)
Utility maximization in a multidimensional semimartingale model with nonlinear wealth dynamics
Mathematics and Financial Economics (ISSN 1862-9679)
Artículo
Educación
Doctor Of Philosophy
Doctorado
University Of California - Berkeley
2011
Estados Unidos
Master Of Science In Engineering
Maestría
University Of California - Berkeley
2007
Estados Unidos
Proyectos
- 2013
- Plan de investigación en teoría de control y adquisición compresiva
Duración: 36 meses
PR.3.2013.1138
Cursos
- 2022
ECUACIONES DIFERENCIALES
Primer Periodo
Pregrado
PROBABILIDAD (HONOR)
Primer Periodo
Pregrado
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
Productos
Avila D, Junca M. (2022)
On reachability of Markov chains: A long-run average approach
IEEE Transactions on Automatic Control (ISSN 0018-9286)
Artículo
Junca M, Serrano R. (2021)
Utility maximization in a multidimensional semimartingale model with nonlinear wealth dynamics
Mathematics and Financial Economics (ISSN 1862-9679)
Artículo
Garcia J, Hernandez M, Junca M, Velasco M. (2020)
Approximate super-resolution of positive measures in all dimensions
Applied and Computational Harmonic Analysis (ISSN 1063-5203)
Artículo
Sanchez C .(2019). Cadenas de Markov controladas: Robustez distribucional y aplicaciones al control de posición de un drone de 4 hélices.
Cadenas de Markov controladas: Robustez distribucional y aplicaciones al control de posición de un drone de 4 hélices
Tesis
Peñaloza M .(2019). Modelos de opiniones en redes: fluctuaciones y desacuerdos.
Modelos de opiniones en redes: fluctuaciones y desacuerdos
Tesis
Junca M, Moreno-Franco H, Perez J. (2019)
Optimal Bail-Out Dividend Problem with Transaction Cost and Capital Injection Constraint
Risks (ISSN 2227-9091)
Artículo
Junca M, Moreno-Franco H, Perez J, Yamazaki K. (2019)
Optimality of refraction strategies for a constrained dividend problem
Advances in Applied Probability (ISSN 0001-8678)
Artículo
Hernández C, Junca M, Moreno-Franco H. (2018)
A time of ruin constrained optimal dividend problem for spectrally one-sided Lévy processes
Insurance: Mathematics and Economics (ISSN 0167-6687)
Artículo
Diaz M, Junca M, Rincon E, Velasco M. (2018)
Compressed sensing of data with a known distribution
Applied and Computational Harmonic Analysis (ISSN 1063-5203)
Artículo
Fonseca D .(2018). Optimización Robusta Distribucional con métrica de Wasserstein y algunas aplicaciones.
Optimización Robusta Distribucional con métrica de Wasserstein y algunas aplicaciones
Tesis
Acosta J .(2018). Problemas de clasificación: Una perspectiva Robusta con la métrica de Wasserstein..
Problemas de clasificación: Una perspectiva Robusta con la métrica de Wasserstein.
Tesis
Amaya R .(2017). Impulse Control Applications of Piecewise Deterministic Markov Processes (PDMP).
Impulse Control Applications of Piecewise Deterministic Markov Processes (PDMP)
Tesis
Franco S .(2017). The Mathematics behind a Continuous Time Principal - Agent Model.
The Mathematics behind a Continuous Time Principal - Agent Model
Tesis
Idarraga L .(2017). Un método inexacto para optimización estocástica de dos etapas.
Un método inexacto para optimización estocástica de dos etapas
Tesis
Pachon S .(2017). Valoración de Opciones usando el Método Inverso.
Valoración de Opciones usando el Método Inverso
Tesis
Diaz M .(2016). Compressed sensing with an a priori distribution.
Compressed sensing with an a priori distribution
Tesis
Avila D .(2016). Controlled Markov Chains: Some Stability Problems.
Controlled Markov Chains: Some Stability Problems
Tesis
Gamez D .(2016). Optimización Estocástica Lineal Multiperiodos con Políticas de Decisión Lineales.
Optimización Estocástica Lineal Multiperiodos con Políticas de Decisión Lineales
Tesis
Bulbena J .(2016). Probabilidades de ruina de una firma de seguros.
Probabilidades de ruina de una firma de seguros
Tesis
Bulbena J .(2016). Probabilidades de ruina de una firma de seguros.
Probabilidades de ruina de una firma de seguros
Tesis
Högele M.A. , Pavlyukevich I, Junca M.
S TOCHASTIC ANALYSIS OF A CONCEPTUAL CLIMATE MODEL WITH DELAY
DAAD-Colciencia.
Propuesta
Velez L .(2016). Sample Average Approximation para Resolver Problemas de Optimización con Restricciones Probabílisticas.
Sample Average Approximation para Resolver Problemas de Optimización con Restricciones Probabílisticas
Tesis
Hernandez M .(2015). On de Finetti's Problem for spectrally negative Levy processes under a time of ruin constraint.
On de Finetti's Problem for spectrally negative Levy processes under a time of ruin constraint
Tesis
Forero J .(2015). Optimal Stopping For One Dimensional Diffusions With Maturity Type Restrictions.
Optimal Stopping For One Dimensional Diffusions With Maturity Type Restrictions
Tesis
Hernandez M, Junca M. (2015)
Optimal dividend payments under a time of ruin constraint: Exponential claims
Insurance: Mathematics and Economics (ISSN 0167-6687)
Artículo
Bernal D .(2015). Optimización de Portafolio de Bonos - Aplicación al mercado Colombiano.
Optimización de Portafolio de Bonos - Aplicación al mercado Colombiano
Tesis
Junca M. (2014)
An (s−,s¯,S) optimal maintenance policy for systems subject to shocks and progressive deterioration
Artículo
Liu H .(2014). Sobre las propiedades del método de elementos espectrales aplicado a la dinámica de fluídos.
Sobre las propiedades del método de elementos espectrales aplicado a la dinámica de fluídos
Tesis
Diaz M .(2013). Algunas propiedades de matrices codificadoras en Compressive Sensing.
Algunas propiedades de matrices codificadoras en Compressive Sensing
Tesis
Arango J .(2013). Modelos de optimización entera y su aplicación al problema de asignación anual de tareas en una compañía..
Modelos de optimización entera y su aplicación al problema de asignación anual de tareas en una compañía.
Tesis
Sanchez-Silva M., Junca M. (2013)
Optimal Maintenance Policy for a Compound Poisson Shock Model
IEEE Transactions on Reliability (ISSN 0018-9529)
Artículo
Sanchez-Silva M., Junca M. (2013)
Optimal maintenance policy for permanently monitored infrastructure subjected to extreme events
Probabilistic Engineering Mechanics (ISSN 0266-8920)
Artículo
Velasco M, Junca M. (2013)
The maximum cut problem on blow-ups of multiprojective spaces
Journal of Algebraic Combinatorics (ISSN 0925-9899)
Artículo
Junca M. (2012)
Optimal execution strategy in the presence of permanent price impact and fixed transaction cost
Optimal Control Applications and Methods (ISSN 0143-2087)
Artículo
Junca M, Sanchez-Silva M.. (2005)
Reliability based design optimization of asphalt pavements
International Journal of Pavement Engineering (ISSN 1029-8436)
Artículo
Educación
Doctor Of Philosophy
Doctorado
University Of California - Berkeley
2011
Estados Unidos
Master Of Science In Engineering
Maestría
University Of California - Berkeley
2007
Estados Unidos
Magister En Matematicas
Maestría
Universidad De Los Andes
2006
Colombia
Ingeniero Electrico
Título de grado
Universidad De Los Andes
2003
Colombia
Matematico
Título de grado
Universidad De Los Andes
2003
Colombia
Proyectos
- 2013
- Plan de investigación en teoría de control y adquisición compresiva
Duración: 36 meses
PR.3.2013.1138
Sitio Web
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